Репозиторий
Публикация
Print
Публикация
Print

Bias Correction of KPSS Test with Structural Break for Reducing of Size Distortion

Автор
Скроботов Антон Андреевич
 
Тип публикации
Статья
 
Язык публикации
Русский
 
Аффилиация
RANEPA
 
Издательство
Journal of Time Series Econometrics: 6
 
Год
2014
 
Количество страниц
33
 

Аннотация
In this paper we extend the stationarity test proposed by Kurozumi and Tanaka (2010) to reduce size distortion with one structural break in data generating process. We nd the bias up to the order of 1/T for four types of models containing structural breaks. Simulations on fininite samples show a decrease of size distortions relative to other tests, thus receiving higher power.

Ключевые слова
stationarity tests; KPSS test; bias correction; size distortion; structural break

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84
Бакалавриат и специалитет:
Call-центр:
+7 499 956-99-99 (многоканальный)
Часы работы: 10.00 – 18.00

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:
+7 499 956-99-69



E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия - лидирующий вуз России!