Репозиторий
Публикация
Print
Публикация
Print

Методика сценарного анализа процентного риска портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом

Автор
Мельников Роман Михайлович
 
Тип публикации
Статья
 
Язык публикации
Русский
 
Аффилиация
МЭСИ
 
Издательство
Управление риском: 2
 
Год
2000
 
Количество страниц
32-36
 
Количество п.л.
0.35
 
Количество п.л. автора
0.35
 

Аннотация
Предлагается методика оценки процентного риска портфеля государственных облигаций, базирующаяся на сценарном имитационном моделировании динамики главных компонент временной структуры процентных ставок с использованием модели ARIMA Бокса-Дженкинса. Демонстрируется возможность применения данной методики для оценки процентного риска портфеля ГКО-ОФЗ. The author suggests the methodology to measure interest rate risk of portfolio of governmental bonds. The methodology is based on scenario simulation modeling of the principal components of the term structure of the interest rates. The dynamics of principal components is described by ARIMA model of Box and Jenkins. The calculations demonstrate applicability of the methodology in the conditions of GKO-OFZ market.

Ключевые слова
временная структура процентных ставок, процентный риск, модель АРПСС, the term structure of the interest rates, interest rate risk, ARIMA model

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84
Бакалавриат и специалитет:
Call-центр:
+7 499 956-99-99 (многоканальный)
Часы работы: 10.00 – 18.00

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:
+7 499 956-99-69



E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия - лидирующий вуз России!