Репозиторий
Публикация
Print
Публикация
Print

Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом

Автор
Мельников Роман Михайлович
 
Тип публикации
Статья
 
Язык публикации
Русский
 
Аффилиация
МЭСИ
 
Издательство
Рынок ценных бумаг: 20
 
Год
2000
 
Количество страниц
54-56
 
Количество п.л.
0.35
 
Количество п.л. автора
0.35
 

Аннотация
Предлагается модель поддержки принятия решений, позволяющая определять структуру оптимального портфеля ГКО-ОФЗ на основе информации о характере прогнозов инвестора, его отношении к риску и предполагаемых сроках вложений. Проблема выбора структуры оптимального портфеля представлена в форме игры с природой. Множество стратегий инвестора определяется как множество вариантов формирования портфеля, а множество состояний природы – как множество возможных комбинаций периодов времени, через которые инвестору могут потребоваться денежные средства, с рассматриваемыми сценариями перемещения временной структуры процентных ставок. The author suggests portfolio selection model for investors in governmental bonds. The inputs of the model are forecasts, risk tolerance and holding period of the investor. The portfolio selection problem is formulated as a game with nature. The strategies of investor are formulated as variants of portfolio selection. The conditions of nature are formulated as combinations of random holding period and scenarios of fluctuation of the term structure of the interest rates.

Ключевые слова
оптимизация инвестиционного портфеля, рынок облигаций, процентный риск, investment portfolio optimization, bond market, interest rate risk

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84
Бакалавриат и специалитет:
Call-центр:
+7 499 956-99-99 (многоканальный)
Часы работы: 10.00 – 18.00

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:
+7 499 956-99-69



E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия - лидирующий вуз России!