Репозиторий
Публикация
Print
Публикация
Print

Сценарный анализ процентного риска портфелей ГКО-ОФЗ

Автор
Мельников Роман Михайлович
 
Тип публикации
Статья
 
Язык публикации
Русский
 
Аффилиация
МЭСИ
 
Издательство
Рынок ценных бумаг: 21
 
Год
2000
 
Количество страниц
64-68
 
Количество п.л.
0.35
 
Количество п.л. автора
0.35
 

Аннотация
Обосновывается возможность оценки процентного риска портфеля ГКО-ОФЗ на основе сценарного имитационного моделирования динамики главных компонент временной структуры процентных ставок, описанных с помощью модели ARIMA Бокса-Дженкинса. Демонстрируется зависимость процентного риска портфеля ГКО-ОФЗ от дюрации и срока вложений. The author suggests the methodology to measure interest rate risk of portfolio of GKO and OFZ. The methodology is based on scenario simulation modeling of the principal components of the term structure of the interest rates. The dynamics of principal components is described by ARIMA model of Box and Jenkins. The author's calculations demonstrate how interest rate risk depends on portfolio duration and investment horizon.

Ключевые слова
сценарный анализ, процентный риск, управление портфелем облигаций, scenario analysis, interest rate risk, bond portfolio management

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84
Бакалавриат и специалитет:
Call-центр:
+7 499 956-99-99 (многоканальный)
Часы работы: 10.00 – 18.00

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:
+7 499 956-99-69



E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия - лидирующий вуз России!