Новости

Новости

В РАНХиГС представлен доклад «Агентские затраты и риск-менеджмент»

04 Апреля2014
В РАНХиГС представлен доклад «Агентские затраты и риск-менеджмент»

3 апреля состоялся научно-исследовательский семинар Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС (ВШФМ) «Количественные методы в финансах». В ходе мероприятия руководитель НИР Государственного задания на 2014 г. по теме «Риск-менеджмент как существенная часть корпоративного управления, ориентированного на ценность», кандидат физико-математических наук, профессор Виген Минасян представил доклад на тему «Агентские затраты и риск-менеджмент. Классические и новые результаты».

В докладе исследовалась базовая модель морального риска, были предложены некоторые ее модификации. Были поставлены и изучены вопросы, которые не рассматривались в более ранних исследованиях. Автор доказал, что уровень усилий агента, максимизирующий его ожидаемую полезность, совпадает с уровнем усилий, минимизирующих риск получения этой максимальной полезности. Были рассмотрены различные модификации модели морального риска.

В докладе были введены меры риска VaR и ES для принципала и для агента и для их полезности, которые уточняют количественные оценки риска. Эти меры были исследованы, получены замкнутые формулы для их расчета.

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84
Бакалавриат и специалитет:
Call-центр:
+7 499 956-99-99 (многоканальный)
Часы работы: 10.00 – 18.00

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:
+7 499 956-99-69



E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия - лидирующий вуз России!