Центр исследований международных институтов

Новости

Совет финансовой стабильности опубликовал обновленный список глобальных системно значимых банков

21 Ноября2018
Совет финансовой стабильности опубликовал обновленный список глобальных системно значимых банков

16 ноября 2018 года Совет финансовой стабильности (СФС) опубликовал список глобальных системно значимых банков (G-SIBs) 2018 года, опирающийся на данные на конец 2017 года и сформированный на основе методологии оценки, разработанной Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН ).
По сравнению с опубликованной годом ранее предыдущей версией в список добавлен один банк (Groupe BPCE), а два банка (Nordea и Royal Bank of Scotland) исключены из него, в результате чего общее количество G-SIBs уменьшилось с 30 до 29.
В настоящее время регуляторные органы стран-членов СФС предъявляют следующие требования к G-SIBs:
Более высокие требования к буферу капитала: G-SIB распределяются по корзинам, нахождение в каждой из которых предусматривает определенное дополнительное требование к буферу базового капитала первого уровня в сравнении с тем, соблюдения которого национальные власти требуют от банков в соответствии с международными стандартами. Буфер выражается в доле активов на балансе банка, взвешенных по уровню риска. Чем значимее банк, тем выше дополнительное требование по буферу и меньше номер соответствующей корзины. По сравнению с перечнем G-SIBs 2017 года два банка перешли в более низкую корзину: Bank of America переместился из корзины 3 в корзину 2, а China Construction Bank из корзины 2 в корзину 1.
Общий показатель покрытия убытков (total loss absorbing capacity, TLAC): Национальные власти требуют от G-SIBs соответствия стандарту TLAC наряду с нормативными требованиями к капиталу, предусмотренными в рамках Базель III. Стандарт TLAC будет введен в действие с 1 января 2019 года для G-SIBs, вошедших в список 2015 года (при условии, что в дальнейшем они сохраняли этот статус). С 1 января 2019 года минимальный показатель TLAC должен составить не менее 16% от взвешенных по риску активов банков, а с 1 января 2022 года – не менее 18%
Урегулирование несостоятельности: В этот блок входит системное планирование режимов оздоровления и санации финансовых институтов и регулярные оценки планов банков по урегулированию несостоятельности. Для каждого G-SIB оценка проводится ключевыми регуляторами в рамках Процесса высокого уровня по оценке возможностей урегулирования СФС (FSB Resolvability Assessment Process, RAP).
Более высокие ожидания в части надзора: К ним относятся повышенные ожидания в части надзора в отношении функций управления рисками, возможности агрегирования данных по рискам, управления рисками и внутреннего контроля.
В тот же день БКБН опубликовал обновленные данные по деноминаторам, используемым для расчета оценок банков для распределения по корзинам и значения двенадцати базовых показателей для этих оценок по каждому из банков, вошедших в список. БКБН также представил пороговые значения оценок, используемые для распределения G-SIBs по корзинам, а также обновленные ссылки на публичную информацию о финансовых показателях всех банков списка.
Стоит отметить, что из 29 банков, вошедших в список, 8 являются американскими, 4 – французскими, 3 – британскими, 3 – японскими. Два банка из списка зарегистрированы в Швейцарии, по одному – в Канаде, Испании, Германии, Италии и Нидерландах. Из стран с формирующимися рынками в списке представлен только Китай (4 банка). При этом за период с 2011 года, когда СФС начал составление ежегодного списка, в него также входили банки из Бельгии и Финляндии, а китайские банки были включены позднее финансовых учреждений других стран. Таким образом, с одной стороны, СФС способствует снижению глобальных рисков в финансовой сфере, продолжая реализацию мер, направленных на эффективное решение проблемы «слишком больших, чтобы обанкротиться» и избежание повторения ситуаций в банковской сфере периода глобального финансового кризиса. С другой стороны, в мировой банковской системе сохраняется доминирование развитых стран, соответственно, развивающиеся экономики продолжают подвергаться риску трансграничного распространения локальных кризисных явлений, к возникновению которых они не имеют отношения.

Автор: нс ЦИМИ РАНХиГС Андрей Шелепов 

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 82

Бакалавриат и специалитет:
Часы работы: 10.00 – 17.00
По вопросам поступления
на бюджетную основу: +7 499 956-90-90
По вопросам поступления
на договорную основу:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 82





E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 82

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия – национальная школа управления