Тема диссертации
Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом
Авторы
Мельников Роман Михайлович
Тип публикации
Статья
Язык публикации
Русский
Название журнала/сборника
Рынок ценных бумаг, 20
Год
2000
Номера страниц
54-56
Аннотация
Предлагается модель поддержки принятия решений, позволяющая определять структуру оптимального портфеля ГКО-ОФЗ на основе информации о характере прогнозов инвестора, его отношении к риску и предполагаемых сроках вложений. Проблема выбора структуры оптимального портфеля представлена в форме игры с природой. Множество стратегий инвестора определяется как множество вариантов формирования портфеля, а множество состояний природы – как множество возможных комбинаций периодов времени, через которые инвестору могут потребоваться денежные средства, с рассматриваемыми сценариями перемещения временной структуры процентных ставок.
The author suggests portfolio selection model for investors in governmental bonds. The inputs of the model are forecasts, risk tolerance and holding period of the investor. The portfolio selection problem is formulated as a game with nature. The strategies of investor are formulated as variants of portfolio selection. The conditions of nature are formulated as combinations of random holding period and scenarios of fluctuation of the term structure of the interest rates.
Включена в систему цитирования Web of Science
Нет
Включена в Scopus
Нет
Из списка ВАК
Нет
Включена в РИНЦ
Нет
В рамках Госзадания
Нет
Ключевые слова
оптимизация инвестиционного портфеля, рынок облигаций, процентный риск, investment portfolio optimization, bond market, interest rate risk
