Семинар «Количественные методы в финансах»

27 мая
2021
Семинар «Количественные методы в финансах»

27 мая состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского. 

Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов и интересующиеся результатами таких исследований: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Международный инвестиционный аналитик CIIA» и другие заинтересованные лица. 

В ПРОГРАММЕ:

Доклад на тему: Новые способы измерения катастрофических рисков: меры VaR в степени t и их вычисление.

Докладчик: Минасян Виген Бабенович, к.ф.-м.н, профессор ВШФМ РАНХиГС, зав. Кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки

Краткое резюме доклада:

  • Практикам, занимающимся управлением финансовыми и страховыми рисками обычно приходится иметь дело с двумя противоположными требованиями: с одной стороны, они нужны бизнес-единицам для достижения или перевыполнения целей, установленных исполнительным органом компании, но, с другой стороны, они несут ответственность за контроль за экономическими рисками компании.
  • Поиск компромисса между этими двумя требованиями является сложной задачей, с которой каждый день сталкиваются риск- менеджеры. При этом им нужно решать, как риск должен быть определен количественно.
  • В работе предложено новое семейство мер риска, который мы называется VaR в степени t,  и получены для них выражения, легко применимые на практике, а также получены для них аналитические выражения замкнутой формы,   для многих статистических распределений, которые часто используются в финансовых и страховых приложениях.
  • Мы надеемся, что семейство мер может помочь в работе и регулирующим органам и практическим риск-менеджерам. Мы думаем, что применение мер риска должно улучшить методы регулирования при расчете потребности капитала, поскольку в них могут быть включено больше информации об отношении агентов с позициями по риску. Включение качественной информации в инструменты принятия решений имеет важное значение для риск-менеджеров и, как таковые, меры риска  могут играть ключевую роль в достижении этой цели.
  • Калибровкой параметров, меры риска  могут быть сопоставлены с большим разнообразием контекстов. В частности, когда-то уровень доверия фиксирован, новое семейство содержит меры риска, которые находятся между мерами VaR и ES и которые могут адекватно отражать риск не толсто распределенных потерь.
  • Однако в определенных ситуациях могут быть предпочтительны более консервативные меры риска, чем даже ES . Мы показываем, что такие крайне консервативные меры риска также могут быть определены с помощью семейства.
  • Степень консервативности введенных в работе мер риска повышается с ростом t, и при больших значениях t > 1, они являются более консервативными по сравнению с известными мерами VaR и ES. 


Семинар «Количественные методы в финансах» проводится ежемесячно.

Ждем заинтересованных участников.

 

Время: 27 мая 2021 года в 19.00.

Место: Москва, пр. Вернадского, д.82, корпус 5, аудитория 420

Контакты: 

Введенская Марина Викторовна
Email: vvedenskaya-mv@mail.ru

Контакты

Схема проезда Схема расположения корпусов
Справочная служба

Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:
information@ranepa.ru

Приемная комиссия
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 82

Бакалавриат и специалитет:

Часы работы:
10.00 – 17.00

По вопросам поступления
на бюджетную основу:

+7 499 956-99-99

По вопросам поступления
на договорную основу:

Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии

Магистратура:

Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии

Пресс-служба
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 82

E-mail:
press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 82

Телефон:
+7 499 956-00-44

E-mail:
reserv@ranepa.ru

Телефонный справочник
Ректорат
Подразделения
Факультеты и институты
Кафедры
Научные центры и институты
Филиалы Написать

Президентская академия – национальная школа управления